Chỉ có duy nhất Thế Phương đã từng lựa chọn theo nghề của cha mẹ. Tốt nghiệp phổ thông, Thế Phương theo học ngành diễn viên và tốt nghiệp đai học Sân khấu điện ảnh TPHCM. Thế Phương cũng tham gia đóng vai phụ trong một số bộ phim, trong đó đáng chú ý nhất là phim Đời có tên tụi mình (Đạo diễn Lê Văn Duy). Tuy nhiên, sau đó Thế Phương bỏ nghề đã học.
Giải thích về điều này, Thế Phương cho biết đã phải chịu nhiều áp lực, nếu diễn tốt thì có khi người ta lại nói nhờ uy tín của cha. Mà diễn dở thì người đời lại nói là con của ông diễn viên nổi tiếng mà sao kém thế! Vì thế sau vài vai diễn, Thế Phương cảm thấy mình không phù hợp với nghề diễn nên anh đã bỏ ngang, chuyển sang làm công việc khác trong ngành hàng không. Còn Thế Duy thì lựa chọn theo học ngành tài chính ngay từ đầu và hiện đang làm tại một ngân hàng ở Pháp.
Thế Phương trong phim "Đời có tên tụi mình" 
Một cảnh trong phim "Đời có tên tụi mình" Trong lễ Truy điệu, Thế Phương nghẹn ngào nói: "Với khán giả điện ảnh, ông là nghệ sĩ gạo cội. Nhưng với gia đình chúng tôi, ông là một người chồng, cha, ông vĩ đại….” Với những gì đã để lại của NSND Thế Anh, Thế Phương cho biết gia đình sẽ thưc hiện tiếp tục di nguyện của cha, sẽ phối hợp với Hội Điện ảnh TPHCM để đưa bộ sưu tập của ông trở thành một bảo tàng về điện ảnh. “Đó là mơ ước cuối đời của cha tôi, chúng tôi sẽ hết sức để mơ ước đó thành hiện thực”- Thế Phương nói thêm.
Phim Đời có tên tụi mình (Đạo diễn Lê Văn Duy) có 2 cha con NSND Thế Anh và Thế Phương cùng tham gia. Trong đó Thế Anh vai ông bầu gánh hát còn Thế Phương vào vai anh kép trẻ có tên Thành Tài. Ngoài ra bộ phim còn quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng như Mỹ Khanh, Tuyết Ngân, Thái San, Quyền Linh, Công Hậu, Mạc Can...
