Nghệ sĩ Khánh Nam từng gây ấn tượng mạnh vì sự hài hước, hóm hỉnh khi tham gia chương trình “Ơn giời, cậu đây rồi” với vai trò khách mời. Gặp trưởng phòng Việt Hương với nhiều tình huống hóc búa nhưng nam danh hài khéo léo xử lí và mang đến tiếng cười sảng khoái cho khán giả.
Nghệ sĩ Khánh Nam giành cup "Ơn giời, cậu đây rồi" trong lần đầu tham gia chương trình. Nghệ sĩ Khánh Nam từng chia sẻ, khi lần đầu tiên tham gia “Ơn giời, cậu đây rồi”, anh ấn tượng nhất với tình tiết Việt Hương lau nhà và yêu cầu anh ca vọng cổ chừng nào lau xong mới được dừng. “Mới được nửa đường, hết hơi, xỉu”- nghệ sĩ Khánh Nam cười nói.
Nam danh hài tiết lộ anh sợ nhất là gặp trưởng phòng Trấn Thành vì “nó là MC mà lanh lắm”.
Tháng 12/2014, danh hài Khánh Nam tiếp tục tham gia “Ơn giời, cậu đây rồi” và vị trưởng phòng của anh là “khắc tinh” Trấn Thành. Hóa thân thành cặp đôi thầy trò khám phá mộ cổ, danh hài Khánh Nam và Trấn Thành đã có màn tung hứng khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Trấn Thành nhiều lần "đứng hình" khi nghệ sĩ Khánh Nam "phản đòn". 
Đặc biệt, danh hài Trấn Thành nhiều lần “đứng hình” vì sự tinh tế và nhạy bén của nghệ sĩ Khánh Nam. Thậm chí, danh hài Hoài Linh nhiều lần vỗ tay thán phục sự biến tấu của nghệ sĩ Khánh Nam. Giám khảo Hoài Linh cho rằng lần đầu tiên có người làm khó được Trấn Thành.
Đúng 1 năm sau, tháng 12/2015, danh hài Khánh Nam lần thứ 3 trở lại sân khấu “Ơn giời, cậu đây rồi”. Danh hài Khánh Nam chia sẻ anh cảm thấy rất áp lực và phải suy nghĩ rất kĩ, rất nhiều.
“Lần này tham gia Ơn giời cậu đây rồi, Nam suy nghĩ rất kĩ, suy nghĩ rất nhiều vì áp lực rất cao. Nhiều hơn những lần trước. Hai lần trước gặp cao thủ Trấn Thành với Việt Hương và lần này cầu mong đừng gặp lại hai người đó. Sở trường của Khánh Nam là mấy ông già ở dưới quê, mấy ông chạy xích lô, xe ba gác… thì hợp hơn là làm Giám đốc”.
Danh hài Khánh Nam bắt cặp cùng trưởng phòng Trường Giang. Điều bất ngờ nhất trong lần thứ 3 danh hài Khánh Nam làm khách mời của chương trình đó chính là việc anh phải uống rượu thật trong tình huống trưởng phòng Trường Giang đưa ra.
Thời điểm ấy, một số khán giả không đồng tình với tình huống uống rượu thật này vì dù sao Khánh Nam cũng là khách mời lớn tuổi và tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra.
