Năm 1994, Thiệu Trọng Hành mừng rỡ khi có dịp hợp tác với nữ diễn viên nổi tiếng Lý Lệ Trân. "Họ nói đây là bộ phim không có cảnh hành động", anh nói. Tuy nhiên, khi đến phim trường, anh mới biết đây là phim có cảnh nhạy cảm.
"Tôi ký hợp đồng làm phim nhưng không hề biết việc bộ phim có những cảnh giường chiếu. Mọi chuyện chỉ rõ ràng khi tôi bước vào phòng và thấy Lý Lệ Trân không mặc gì nằm trên giường. Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi hiểu chúng tôi sẽ phải làm gì. Tôi làm theo đúng những gì đạo diễn yêu cầu, kể cả cảnh khỏa thân", Thiệu Trọng Hành kể lại.
Thiệu Trọng Hành nói về quá khứ bị lừa đóng cảnh nóng.
Cũng trong buổi trò chuyện, sao nam gạo cội chia sẻ, anh từng hẹn hò với người đẹp Khưu Thục Trinh và Lưu Mỹ Quyên. Chỉ tiếc chuyện tình cảm của anh cùng các giai nhân không suôn sẻ. Tài tử này sau đó kết hôn với một người ngoài ngành giải trí.
Từng có tin đồn trong thời gian đóng Đại thời đại, anh và diễn viên Lưu Thanh Vân xảy ra xích mích. Nói về việc tái hợp với Ảnh đế Kim Tượng trong tương lai, Thiệu Trọng Hành thẳng thắn: "Rất khó để nói trước nhưng tôi muốn hợp tác với những ai tôi chưa từng đóng chung hơn".
Thiệu Trọng Hành nổi tiếng với vai diễn phản diện Đinh Hiếu Giải trong Đại thời đại (1992). Sau phim này, anh trở thành sao hạng A của TVB. Vào cuối thập niên 1990, anh rời TVB, sang Đại lục phát triển.